Beta-Rechner
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Was ist dieses Tool?
Der Beta-Rechner berechnet den systematischen Risikokoeffizienten einer Aktie im Verhältnis zum Marktportfolio. Beta misst, wie stark die Renditen einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt schwanken. Ein Beta von 1 bedeutet, dass die Aktie mit dem Markt mitbewegt, über 1 ist sie schwankungsanfälliger und unter 1 weniger schwankungsanfällig.
Anwendung
- 1
Renditedaten eingeben
Geben Sie die Renditereihen der Aktie und des Marktes ein oder nutzen Sie die Schnellabschätzung.
- 2
Metriken berechnen
Berechnen Sie Beta, Alpha, R² und die Volatilität.
- 3
Ergebnisse interpretieren
Verstehen Sie das Risikoprofil und das erwartete Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Beta > 1?
Die Aktie ist schwankungsanfälliger als der Markt. Sie neigt dazu, Marktbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten zu verstärken.
Was ist Alpha?
Alpha steht für den Mehrertrag über das hinaus, was Beta erklärt. Ein positives Alpha bedeutet eine Überperformance.
Ist Beta über die Zeit konstant?
Nein — Beta ändert sich, wenn sich die Fundamentaldaten des Unternehmens und die Marktbedingungen entwickeln. Berechnen Sie es regelmäßig neu.