Calculadora de beta
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¿Qué es esta herramienta?
La Calculadora de beta calcula el coeficiente de riesgo sistemático de una acción respecto a la cartera de mercado. Beta mide en qué medida los rendimientos de una acción se mueven en comparación con el mercado global. Un beta de 1 significa que la acción se mueve con el mercado, por encima de 1 es más volátil y por debajo de 1 es menos volátil.
Cómo usar
- 1
Introduce datos de rentabilidad
Introduce las series de rentabilidad de la acción y del mercado, o usa la estimación rápida.
- 2
Calcula las métricas
Calcula Beta, Alpha, R² y la volatilidad.
- 3
Interpreta los resultados
Comprende el perfil de riesgo y el comportamiento esperado.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Beta > 1?
La acción es más volátil que el mercado. Tiende a amplificar los movimientos del mercado tanto al alza como a la baja.
¿Qué es Alpha?
Alpha representa el rendimiento excedente más allá de lo que Beta explica. Un Alpha positivo significa superar al mercado.
¿Es Beta constante en el tiempo?
No: Beta cambia a medida que evolucionan los fundamentales de la empresa y las condiciones del mercado. Recalculalo periódicamente.
¿Cómo se calcula Beta?
En el modo de serie, introduce series de rentabilidad de la acción y del mercado (mínimo 3 observaciones emparejadas). Beta = Covarianza(acción, mercado) / Varianza(mercado), usando covarianza y varianza de población (÷n). También se deriva Alpha = media de la acción - (tipo sin riesgo + Beta × (media del mercado - tipo sin riesgo)) y la R² de la regresión. En el modo rápido, Beta = Correlación × (volatilidad de la acción / volatilidad del mercado).
What does a beta of 1.5 mean?
Beta measures a stock's sensitivity to the market: a beta of 1.5 means it has historically moved about 1.5x the market - up 15% when the market rose 10%, down 15% when it fell 10%. Beta 1 matches the market; below 1 is defensive. It is an estimate from past covariance, so it drifts over time.
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