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Calculatrice Bêta

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📊 Résumé des Données (rempli automatiquement)

Outil: Beta Calculator · /tools/beta-calculator/

Qu'est-ce que cet outil ?

La Calculatrice Bêta calcule le coefficient de risque systématique d'une action par rapport au portefeuille de marché. La Bêta mesure dans quelle mesure les rendements d'une action évoluent par rapport au marché dans son ensemble. Une Bêta de 1 signifie que l'action évolue avec le marché, au-dessus de 1 elle est plus volatile, en dessous de 1 elle est moins volatile.

Comment l'utiliser

  1. 1

    Saisissez les données de rendement

    Saisissez les séries de rendement de l'action et du marché, ou utilisez l'estimation rapide.

  2. 2

    Calculez les métriques

    Calculez la Bêta, l'Alpha, le R² et la volatilité.

  3. 3

    Interprétez les résultats

    Comprenez le profil de risque et le comportement attendu.

Foire aux questions

Que signifie Beta > 1 ?

L'action est plus volatile que le marché. Elle tend à amplifier les mouvements du marché, à la hausse comme à la baisse.

Qu'est-ce que l'Alpha ?

L'Alpha représente le rendement excédentaire au-delà de ce que la Bêta explique. Un Alpha positif signifie une surperformance.

La Bêta est-elle constante dans le temps ?

Non — la Bêta évolue avec les fondamentaux de l'entreprise et les conditions de marché. Recalculez-la périodiquement.

Comment la Bêta est-elle calculée ?

En mode série, saisissez les séries de rendement de l'action et du marché (minimum 3 observations appariées). Bêta = Covariance(action, marché) / Variance(marché), avec covariance et variance de population (÷n). Le calculateur dérive également Alpha = moyenne de l'action - (taux sans risque + Bêta × (moyenne du marché - taux sans risque)) et la R² de la régression. En mode rapide, Bêta = Corrélation × (volatilité de l'action / volatilité du marché).

Que signifie un bêta de 1,5 ?

Le bêta mesure la sensibilité d'une action au marché : un bêta de 1,5 signifie qu'elle a historiquement bougé environ 1,5 fois le marché — hausse de 15 % quand le marché montait de 10 %, baisse de 15 % quand il baissait de 10 %. Un bêta de 1 suit le marché ; en dessous de 1, il est défensif. C'est une estimation issue de la covariance passée, donc elle évolue dans le temps.

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