Calculatrice Bêta
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Qu'est-ce que cet outil ?
La Calculatrice Bêta calcule le coefficient de risque systématique d'une action par rapport au portefeuille de marché. La Bêta mesure dans quelle mesure les rendements d'une action évoluent par rapport au marché dans son ensemble. Une Bêta de 1 signifie que l'action évolue avec le marché, au-dessus de 1 elle est plus volatile, en dessous de 1 elle est moins volatile.
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez les données de rendement
Saisissez les séries de rendement de l'action et du marché, ou utilisez l'estimation rapide.
- 2
Calculez les métriques
Calculez la Bêta, l'Alpha, le R² et la volatilité.
- 3
Interprétez les résultats
Comprenez le profil de risque et le comportement attendu.
Foire aux questions
Que signifie Beta > 1 ?
L'action est plus volatile que le marché. Elle tend à amplifier les mouvements du marché, à la hausse comme à la baisse.
Qu'est-ce que l'Alpha ?
L'Alpha représente le rendement excédentaire au-delà de ce que la Bêta explique. Un Alpha positif signifie une surperformance.
La Bêta est-elle constante dans le temps ?
Non — la Bêta évolue avec les fondamentaux de l'entreprise et les conditions de marché. Recalculez-la périodiquement.